Хвилі Еліота

Хвилі Еліота відображають закономірності руху ціни на валютному ринку. Їх бачили багато з трейдерів, проте, визначити і чітко описати ці закономірності зміг саме Ральф Елліотт, на честь якого ця теорія названа «Хвильовий теорією Еліота». Він вважав, що будь-яке з трендових рухів може бути розкладено на складові. Час довів, що, маючи правильну хвильову розмітку, можна точно увійти в ринок і зафіксувати прибуток.

Будь тренд розкладається на п`ять хвиль, з яких три - імпульсні і дві - корекційні. Імпульсні хвилі Еліота рухаються у напрямку основної тенденції, а корекційні - в протилежну сторону. Кожна з імпульсних хвиль, в свою чергу, розкладається ще на п`ять аналогічної структури, тобто можна сказати, що одна з п`яти хвиль старшого таймфрейма формується п`ятихвильовий структурою на меншому таймфрейме. Вершини подібної пятіволновкі прийнято позначати цифрами, відповідно, від 1 до 5.

А корекційні хвилі формують три подволн, при цьому дві з них імпульсні, а одна - корекційна. Їх прийнято позначати латинськими буквами А, В, С.

По суті, дана математична теорія є обґрунтуванням поведінки як суспільства, так і фінансових ринків згідно циклічно повторюваним розпізнаваним моделям (патерни, зразки). У кожному з циклів житті ринку або соціуму при цьому можливе ділення на 8 хвиль: у вигляді п`ятихвильовий циклу в бік основної тенденції (розмічають цифрами) і трьох хвильового корекційного циклу до нього (розмічають літерами).

Хвильовий аналіз Елліотта якраз і спрямований на розпізнавання такого роду структури, що може дозволити спрогнозувати подальший напрямок тенденції. При цьому виділяють дві моделі ринку - «бичачу» і «ведмежу». Рух кожної з хвиль в якійсь мірі коригує рух іншою.

Хвилі Еліота засновані на ринковому русі ціни, і при їх побудові користуються правилами пропорційності. В цінових паттернах співвідношення хвиль задовольняють Золотий пропорції, а також і іншим пропорціям Фібоначчі. Поведінка ринку, звичайно, не визначено, і можлива похибка близько 10%.

Крім класичних п`яти- і трехволновок практично можливі й інші елементи: подовжені або усічені хвилі, корекції, що мають вигляд розбіжних трикутників, клинів, подвійних зигзагів та інші.

Подібні хвилі спостерігаються на будь-якому графіку і довільному проміжку часу. Тут слід врахувати, що на маленьких тимчасових масштабах довжини хвиль виявляються дуже короткими, можливо, і в кілька пунктів. Тому краще використовувати хвильову теорію на старших таймфреймах.

Щоб правильно виконувати хвильову розмітку і інтерпретувати її, потрібен чималий багаж знань і досвід. Однак ті, кому вдається правильно визначати першу і третю хвилю, отримують оптимальні входи. За допомогою рівнів Фибо визначають при цьому глибину корекції і майбутні цілі.

Буває так, що визначити третю або п`яту хвилю тільки за ціною не представляється можливим, і тоді виконана розмітка втрачає свою об`єктивність. Графік ціни не може відобразити і різницю в силі хвиль.

На допомогу в цьому випадку може прийти індикатор хвиль Еліота, здатний вимірювати швидкість зміни ціни в одній з хвиль по відношенню до швидкості цінового зміни в інший. Стандартні ж індикатори порівнювати динаміку активності за ціною не здатні.

Робота осцилятора Еліота заснована на різниці швидкої (5-периодной) і повільної (35-періодной) ковзної середньої. Наприклад, третя, найсильніша хвиля на гістограмі індикатора, має найбільшу височина.

Хвилі Еліота освоїти відразу неможливо, однак, вивчивши їх мову, можна отримати відповіді на будь-які свої питання, що стосуються поведінки ціни на ринку.