Кредитний ризик: методи оцінки і способи мінімізації

Співпрацюючи з банками, ми часто стикаємося з таким терміном, як кредитний ризик. Що це таке? Висловлюючись просто, можна сказати, що кредитний ризик - це ймовірність того, що контрагент (або дебітор) не виконає свої зобов`язання, прописані в договорі. Тобто це ризик дефолту дебітора або контрагента. В першу чергу, носіями кредитних ризиків виступають угоди наступних типів:

  • Пряме і непряме кредитування.
  • Купівля і продаж активів без передоплати з боку контрагента.
  • Угоди без гарантій розрахунків з боку третіх осіб.

кредитний ризик

Кредитні ризики включають в себе ймовірність погіршення стану дебітора. Причому мова йде не тільки про погіршення фінансового становища. Не менш значущими факторами є й такі: зниження позицій компанії в регіоні, незатребуваність галузі, погіршення ділової репутації і т.п. Тобто все те, що може перешкодити людині виплатити кошти. Однак неможливість повернути борг - не єдина втрата, яку може потерпіти банк. Кредитний ризик також може бути непрямим (наприклад, якщо в результаті деяких дій знижується вартість цінних паперів, акцій, векселів емітента або потрібно збільшити обсяг кредитних резервів).



кредитний ризик це

У процесі визначення кредитних ризиків, увага приділяється відразу декільком факторам:

  • Ризик дефолту. Імовірність того, що позичальник через деякий час опиниться в стані неплатоспроможності.
  • Кредитний рейтинг. Оцінка надійності різних цінних паперів.
  • Кредитна міграція. Вірогідність зміни кредитного рейтингу дебітора, операції, контрагента, емітента.
  • Сума, яка піддається кредитному ризику.
  • Рівень втрат, які може зазнати банк у разі дефолту.


Практика показує, що абсолютно будь-які операції, основою яких є вступ сторін у відносини кредитора і позичальника, поява боргових зобов`язань, несуть в собі певну частку ризику. Існує поняття так званих безризикових інвестицій - в цьому випадку кредитний ризик є мінімальним і умовно приймається за нульовий. Однак навіть у такій ситуації він присутній. І це слід враховувати.

Кредитний ризик - це те, що банку слід враховувати в першу чергу при розгляді тієї чи іншої заявки. Слід ретельно вивчити кредитну історію, надану позичальником, рід його діяльності і всю наявну інформацію. Саму оцінку кредитних ризиків повинні проводити кваліфіковані фахівці, адже це та сфера, де найменший прорахунок може привести до величезних збитків.

кредитний ризикКредитний ризик банку можна мінімізувати. Традиційний спосіб - прийняття застави. В якості такого найкраще підходить цінне майно, ліквідні активи. У разі втрати застави, найбільш ефективним методом мінімізації кредитного ризику є страхування. Також багато банків у своїй роботі вдаються до системи лімітування (клієнтам якої-небудь групи не видаються кредити більше певної суми).

Пам`ятайте, що грамотна оцінка кредитних ризиків дозволить залишатися на плаву і не зазнавати збитків навіть в умовах дестабілізованою економічної ситуації.




» » Кредитний ризик: методи оцінки і способи мінімізації