Кредитний ризик: методи оцінки і способи мінімізації
Співпрацюючи з банками, ми часто стикаємося з таким терміном, як кредитний ризик. Що це таке? Висловлюючись просто, можна сказати, що кредитний ризик - це ймовірність того, що контрагент (або дебітор) не виконає свої зобов`язання, прописані в договорі. Тобто це ризик дефолту дебітора або контрагента. В першу чергу, носіями кредитних ризиків виступають угоди наступних типів:
- Пряме і непряме кредитування.
- Купівля і продаж активів без передоплати з боку контрагента.
- Угоди без гарантій розрахунків з боку третіх осіб.
Кредитні ризики включають в себе ймовірність погіршення стану дебітора. Причому мова йде не тільки про погіршення фінансового становища. Не менш значущими факторами є й такі: зниження позицій компанії в регіоні, незатребуваність галузі, погіршення ділової репутації і т.п. Тобто все те, що може перешкодити людині виплатити кошти. Однак неможливість повернути борг - не єдина втрата, яку може потерпіти банк. Кредитний ризик також може бути непрямим (наприклад, якщо в результаті деяких дій знижується вартість цінних паперів, акцій, векселів емітента або потрібно збільшити обсяг кредитних резервів).
У процесі визначення кредитних ризиків, увага приділяється відразу декільком факторам:
- Ризик дефолту. Імовірність того, що позичальник через деякий час опиниться в стані неплатоспроможності.
- Кредитний рейтинг. Оцінка надійності різних цінних паперів.
- Кредитна міграція. Вірогідність зміни кредитного рейтингу дебітора, операції, контрагента, емітента.
- Сума, яка піддається кредитному ризику.
- Рівень втрат, які може зазнати банк у разі дефолту.
Практика показує, що абсолютно будь-які операції, основою яких є вступ сторін у відносини кредитора і позичальника, поява боргових зобов`язань, несуть в собі певну частку ризику. Існує поняття так званих безризикових інвестицій - в цьому випадку кредитний ризик є мінімальним і умовно приймається за нульовий. Однак навіть у такій ситуації він присутній. І це слід враховувати.
Кредитний ризик - це те, що банку слід враховувати в першу чергу при розгляді тієї чи іншої заявки. Слід ретельно вивчити кредитну історію, надану позичальником, рід його діяльності і всю наявну інформацію. Саму оцінку кредитних ризиків повинні проводити кваліфіковані фахівці, адже це та сфера, де найменший прорахунок може привести до величезних збитків.
Кредитний ризик банку можна мінімізувати. Традиційний спосіб - прийняття застави. В якості такого найкраще підходить цінне майно, ліквідні активи. У разі втрати застави, найбільш ефективним методом мінімізації кредитного ризику є страхування. Також багато банків у своїй роботі вдаються до системи лімітування (клієнтам якої-небудь групи не видаються кредити більше певної суми).
Пам`ятайте, що грамотна оцінка кредитних ризиків дозволить залишатися на плаву і не зазнавати збитків навіть в умовах дестабілізованою економічної ситуації.
Ризик-менеджмент: система управління потенційними втратами Основна мета будь-якого бізнесу полягає в отриманні максимально можливого прибутку при мінімальних ризиках. Система управління потенційно можливими втратами називається ризик-менеджмент. Вона складається їх двох підсистем - об'єкта управління і…
Як продати кредитний автомобіль в Росії? Про те, як купити машину в кредит, має уявлення практично кожен росіянин. А якщо щось незрозуміло або викликає сумніви, то менеджери в банку і розкажуть, і вмовлять. А от про те, як продати кредитний автомобіль, якщо в цьому виникла гостра…
Суть комерційного ефекту, який приносить облік векселів Світова практика показує, що облік векселів являють собою передачу утримувачів цих самих векселів банкам аж до настання терміну сплати. Після чого відбувається виплата передбаченої вексельної суми, за винятком, природно, певного відсотка, який був…
Кредитний договір Кредитні організації (наприклад, банк) надають грошові кошти позичальникові, який зобов'язаний повернути ці кошти з урахуванням накопичилися відсотків. Кредитний договір відрізняється від договору позики своєї оплатній основою. Основними принципами…
Активи банку та активні операції комерційних банків Активні операції комерційних банків за своєю суттю представляють операції, призначені для того, щоб банк розміщував залучений та власний капітал. Сюди входить: надання позик, вкладення коштів у різноманітні комерційні проекти, придбання цінних…
Кредитна політика комерційного банку - основа успішної діяльності на ринку фінансів. Кредитна політика комерційного банку - це внутрішній документ банку, за допомогою якого визначається основний підхід до кредитування і вимогу до позичальника, враховуючи ситуацію поточну економічну ситуацію. Кредитна політика комерційних банків…
Інвестиційні ризики та їх види Кожен вкладник коштів у будь-які активи рано чи пізно стикається з таким поняттям, як інвестиційні ризики. Вони припускають можливість відсутності прибутку або отримання збитку від угоди внаслідок впливу ряду факторів. Інвестору потрібно пам'ятати…
Банківські ризики та їх класифікація Банківські ризики являють собою ймовірність несприятливого результату операцій, що проводяться кредитними установами, або настання непередбачених ситуацій. Діяльність кожного банку базується на ризикованості, починаючи з можливості збитку у зв'язку…
Що таке валютні ризики? Валютні ризики, або по-іншому ризики курсових втрат, безпосередньо пов'язані з глобалізацією ринку банківських операцій, формуванням спільних банківських установ і підприємств, а також з диверсифікацією їх діяльності, представляючи собою ймовірні…
Управління грошовими потоками в банку Менеджмент будь динамічно розвивається кредитної організації повинен прагнути до того, щоб вартість банку наближалася до максимуму, тобто щоб банк приносив прибуток при певному рівні ризику. У свою чергу управління банківськими ризиками являє собою…
Страхування ризиків в будівельній і банківській сфері Прорахувати і передбачити ризики намагалися у всі часи, і не один том математичних розрахунків присвячений даній тематиці. Але практика показує, що неприємні події відбуваються завжди несподівано.Страхування будівельних ризиківТакий вид діяльності…
Московський кредитний банк: відгук професіонала Московський Кредитний Банк, відгук про якому можна залишити на головному сайті компанії, на даний момент є однією з найбільш великих фінансових структур Російської Федерації. На фінансовий ринок країни цей банк вийшов практично відразу після…
Що таке транші? Умови їх надання Транш (tranche) в перекладі з французької мови означає частину або частку цінних паперів, облігацій, випуск яких відбувається для поліпшення кон'юнктури ринку.Що таке транші?Зважаючи на специфіку використання даного фінансового інструменту можна…