Як використовувати MACD-індикатор на ринку Forex

Створений провідним інвестиційним менеджером, успішним трейдером і автором численних публікацій Джеральдом Аппелем індикатор MACD, заснований на сходженні-розходженні ковзають середніх (Moving Average Convergence / Divergence) є, мабуть, самим унікальним засобом, що входять практично в будь-яку торговельну платформу Форекс. Індикатори MACD можна одночасно віднести і до трендовим індикаторами, і до осцилляторам. Унікальність MACD полягає в тому, що він здатний генерувати торгові сигнали як на трендових ділянках ринку, так і при бічному русі (флеті). Крім того, використання даного індикатора дозволяє визначити потенційну силу руху, а також (з певною ймовірністю) можлива зміна напрямку ринку.

Індикатор MACD: опис

Для побудови графіків MACD використовується два способи - лінійний і у вигляді гістограми.

Лінійний MACD будується на основі трьох змінних середніх, з яких на графік виводиться тільки дві. Безпосередньо сам MACD-індикатор - це різниця між двома експоненціальними ковзаючими середніми (з EMA з меншим періодом віднімається EMA з великим періодом). Для того щоб позбутися випадкових коливань, використовується так звана сигнальна лінія, що представляє собою просту ковзаючу середню (SMA). Причому для її побудови використовуються не значення ціни, а різниця між цими двома ковзаючими середніми, тільки з меншим періодом. За замовчуванням для EMA використовуються значення 12 і 26, а для SMA - 9.

Значення налаштувань можна змінювати. При цьому збільшення значень (наприклад, 21,50 і 12) запобігає надходження хибних сигналів, проте не дозволяє своєчасно визначити початок руху ринку. Зменшення налаштувань (наприклад, 6, 13 і 5) робить MACD-індикатор більш чутливим до змін ціни, однак призводить до частіших помилкових спрацьовувань.

Щоб було легше розпізнавати зміна відстані між лініями, використовується гістограма, що представляє собою різницю між швидкою (MACD) і повільної (сигнальної) лінією. Коли швидка лінія розташована вище повільної, стовпчики гістограми знаходяться зверху від нульової лінії, і навпаки.

Слід зауважити, що в торговій платформі MT4 (MetaTrader-4), на відміну від того ж Rumus, виводяться тільки сигнальна лінія і гістограма, безпосередньо сам MACD-індикатор не відображається.

Сигнали індикатора MACD

Перетин лінією MACD сигнальної лінії в напрямку зверху вниз є явним сигналом продажу. При цьому розташування барів гістограми нижче нульової лінії тільки підсилює цей сигнал. Перетин лінією MACD сигнальної лінії в напрямку знизу вгору, навпаки, є сигналом покупки, а знаходження гістограми в положенні вище нульової лінії також є сильним сигналом до відкриття довгої позиції.

Виникнення суперечності між показанням індикатора і графіком ціни говорить про дивергенції ("ведмежою" - якщо більш високий максимум ціни не знайшов свого підтвердження максимумом MACD - або "бичачої", коли не підтверджується більш низький мінімум) і є ознакою можливої зміни тенденції.

Недоліки індикатора MACD

1. Як лінійний індикатор, так і гістограма дуже часто видають помилкові сигнали, особливо на годинних графіках і менше. Тому їх краще використовувати на денних таймфреймах і вище.
2. При формуванні трендових сигналів лінійний індикатор спрацьовує зі значним запізненням.
3. Оскільки MACD-індикатор розраховує різницю між двома ковзаючими середніми, ця величина є абсолютною, а не відносною. Тому складно порівняти рівні MACD за відносно тривалі періоди часу, особливо для тих інструментів, які змінювалися експоненціально.
4. Використовуючи MACD, складно визначити рівні перекупленності і перепроданості.

І все ж MACD-індикатор визнаний одним з найнадійніших технічних індикаторів на валютному ринку. Сигнали його досить прості для розуміння і дозволяють правильно оцінити поточну ситуацію і своєчасно укласти вигідну угоду навіть новачкам.