Застосування статистики в торгівлі валютами. Стандартне відхилення

Який трейдер не бажав би знати, наскільки високо зможе піднятися або опуститися котирування обраної для торгівлі валюти? Звичайно, ми не можемо зазирнути в майбутнє і дізнатися це напевно, але в цій справі непогану допомогу може надати статистика. Знаючи, як змінювався обраний показник в минулому, можна з великою часткою впевненості прорахувати ступінь його зміни в майбутньому. І тут нам допоможе такий індикатор, як стандартне відхилення. Цей показник також відомий як середньоквадратичне відхилення, стандартний розкид, квадратичне відхилення.

Стандартне відхилення входить до числа найбільш часто використовуваних показників в статистиці та теорії ймовірності. Воно показує міру розсіювання випадкової величини щодо її математичного очікування. Виражається це число в тих же одиницях, в яких вимірюється сама випадкова величина. Розглянемо, як можна визначити стандартне відхилення. Формула розрахунку цього показника виглядає таким чином:

STD = radic - [(sum- (Х-Хср) 2) / n], де

STD - стандартне відхилення,

radic- [] - квадратний корінь,

Хср - середнє значення досліджуваного параметра за n-е число періодів,

n - загальне число періодів часу.

При розрахунку потрібно враховувати один нюанс. Якщо n> 30, в якості знаменника дробу використовують величину n-1.

Розрахунок стандартного відхилення зручно робити за допомогою програми Excel, яке зараз встановлено практично на кожному офісному комп`ютері. Для цього використовується вбудована формула СТАНДОТКЛОН.

Тепер поговоримо про те, як можна використовувати цей показник у торгівлі. Стандартне відхилення входить до складу технічних індикаторів, вбудованих в популярний термінал Metatrader, і показує силу коливань ціни по відношенню до ковзаючого середнього. У тому випадку, коли його значення досягає чергового максимуму, це означає, що на поточний момент для ринку характерна велика волатильність і ціна котирування дуже сильно розкидана щодо середнього значення. Якщо ж індикатор досягає мінімуму, то ринок знаходиться в очікуванні, і ціни барів досить близькі до математичного сподівання. Оскільки для ринку Forex характерно послідовне чергування сплесків активності та затишшя, то цей індикатор можна використовувати для прогнозування наступного періоду.

Так, якщо він на мінімумі, то дуже скоро відбудеться сплеск активності та значення ціни може різко зміниться. Зазвичай таке буває перед виходом важливої новини або коли на ринку присутня невизначеність, і ні бики, ні ведмеді не можуть досягти вирішальної переваги. В цей час краще приготуватися до відкриття ордера відразу ж після того, як стане ясним подальший напрямок руху цін, або відкрити відкладені ордери в обидва напрямки і почекати, поки один з них не спрацює, і закрити другою.

Якщо ж індикатор починає зашкалювати, то це означає, що активність інвесторів скоро згасне, і слід подумати про закриття позицій, оскільки незабаром може відбутися корекція або розворот.

Стандартне відхилення часто входить до складу інших індикаторів. Яскравим прикладом тому є лінії Боллінджера, в яких ця величина служить для визначення верхніх і нижніх меж руху котирування. Ці кордону разом з середньою лінією служать своєрідними елементами підтримки і опору. Так що якщо ціна закріпилася вище середньої, то варто очікувати, що вона дійде до верхньої межі, і навпаки, якщо вона виявиться в нижньому діапазоні, то буде прагнути до нижньої лінії Боллінджера.

Середня лінія цього індикатора вказує напрям і силу тренда. Чим більший кут ця лінія становить з віссю Х, тим більшої сили набирає тренд. У цей час стандартне відхилення починає збільшуватися. Ну а якщо вона стає майже паралельної горизонтальній осі, то це говорить про загасання тенденції, ступінь розкиду знижується, і ринок переходить у стан спокою або очікування чергового важливої події.