Аналіз ризиків

Будь-яке підприємство, справу, кампанія передбачає наявність певних ризиків, які можуть позначитися на підсумковому результаті їх проведення. Реалізація бізнес-стратегії увазі зміну прав, обов`язків та зобов`язань підприємців, можливі появи непередбачених і не застосовувалися раніше процесів, а також інші наслідки.

Щоб правильно вибрати комплекс дій по досягненню результату діяльності, потрібно враховувати можливий вплив побічних ефектів, щоб задумане захід не втратило сенс. Будь тактична (стратегічна) схема повинна перед застосуванням піддаватися аналізу ризиків з метою мінімізації останніх.

Аналіз ризиків підприємства (компанії) починається з їх оцінки. Для цього необхідно вибрати методику оцінки, яка належна задовольняти вимогам безпеки певного виду діяльності та правових регуляторам цієї діяльності.

Аналіз ризиків вимагає використання доступної інформації з метою оцінки ймовірності настання певних подій і можливих масштабів їх наслідків.

Як правило, під ризиками розуміють негативні події та обставини, наприклад, збитки при проведенні венчурного підприємства, стихійні лиха з серйозними наслідками і т.д. Тим не менш, аналіз ризиків допомагає виявити і їхні потенційні позитивні наслідки. Він необхідний для виявлення майбутніх проблем і оцінювання перспектив розвитку.

Аналіз ризиків проводиться на кількісному і якісному рівнях (методи аналізу ризиків вибираються індивідуально).

При кількісному аналізі досліджуваних явищ присвоюють числові (кількісні) значення, застосовують емпіричні дані. На даному рівні аналіз носить гранично об`єктивний і точний (для цього методу) характер.

Якісний аналіз включає внутрішню (інстинктивну) оцінку складних обставин. На цьому рівні допускається суб`єктивність і пов`язані з нею сумніви.

Порівнюючи дані два рівня аналізу, слід більш детально зупинитися все ж на кількісному. Його можна провести різними способами.

У детерміністичному підході використовуються точкові оцінки. Для того щоб зрозуміти, які можуть бути підсумки в окремих випадках, різним подіям привласнюють певні значення. Наприклад, в фінансової моделі можна розглядати такі варіанти: найгірший (прийдешні збитки), найкращий (майбутня прибуток) і найвірогідніший (помірна, відносна прибуток).

В даному випадку метод має ряд недоліків: він не враховує безліч можливих варіантів розвитку подій, а концентрується лише на кількох основних версіях (при цьому всі вони розглядаються як рівноцінні) - в недостатній мірі розглядаються чинники, здатні вплинути на розвиток ситуації, що призводить до спрощення моделі. Однак дуже багато підприємств користуються саме таким підходом, незважаючи на відносно невисоку достовірність результатів такого аналізу.

Стохастичний аналіз ризиків (метод Монте-Карло) є більш надійним. При такому підході вихідні параметри представляють як діапазони значень (виробляють розподіл ймовірності). При цьому різні змінні мають різні ймовірності настання наслідків. Значення вибирають випадковим чином, виходячи з можливих розподілів ймовірностей.

Вибірки називаються ітераціями. Результати вибірок фіксуються. Для проведення моделювання процедура вибірки повторюється сотні разів, тому такі результати набагато повніше здатні розкрити ймовірність настання очікуваних подій. Дані такого моделювання здатні продемонструвати не тільки майбутні події, а й показати ймовірність їх настання. Результати можна представити графічно, а також відобразити їх чутливість, тобто показати, яка з змінних найбільшою мірою вплинула на результат. Використовуючи цей метод, можливо також показати взаємозв`язками між початковими змінними.

Найзручніше проводити кількісний аналіз ризиків на базі електронних таблиць Excel, оскільки інструменти цієї програми дозволяють додавати нові функції для отримання можливості розподіляти ймовірності і отримувати найбільш точні результати.